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Hola, tengo el WinXP en ingles por lo que algunos nombres de botons pueden variar un poco pero hay que hacer lo sig

Clic derecho a mi escritorio => propiedades => pestaña escritorio => y quita la seleccion del check "Ejecuta asistente de limpieza de escritorio"

y con eso ya no debes tener ese mensaje

cuando aparesca ese aviso......

elimina los iconos que NO ESTES USANDO Y LISTO